Теперь, находясь в конце нашего повествования, хотелось бы поделиться моей рабочей методикой эффективного изымания денег из рынка криптовалют собранной на основе материалов и идей данной книги.
Рассмотрим постановку задачи.
- Нужно максимально использовать особенность криптовалют – неожиданные непрогнозируемые очень широкие движения, которые не поддаются программированию в алготрейдинге.
- Число сделок должно быть минимальным для сокращения комиссии.
- Работа за компьютером должна занимать не более 1 часа в сутки, чтобы проанализировать текущую ситуацию и снять образовавшуюся прибыль, выставить новые заявки.
- Использовать для стратегии практики лучших современных трейдеров.
- Прибыль должна течь непрерывно, убытка быть не должно вовсе.
- Сумма привлекаемых средств должна быть как можно меньшей, прибыль насколько это возможно большей.
- Стратегия должна быть безопасна для новичков.
- Стратегия должна использовать все наработки, освещенные в данной книге.
После долгих раздумий и отслеживания самых разных методик, их отсева под мои выше описанные требования мне удалось разработать рабочую стратегию, основанную на эффекте длинных денег – стратегия устойчива к практически любым просадкам. Вот что получилось.
- Долго изучая рынок криптовалют я пришел к выводу, что более надежно использовать шортовые сделки, т.к. факт свершения сделок лонговых позволяет определить границы движения для шорта. Стратегиёю делал в 2022 году – год шортовый.
- Для имеющейся у Вас суммы рассчитываем параметры нашей стратегии. Сумма делится пополам: на одну часть мы покупаем монеты, вторая часть – рабочий объем поддержания маржи. Это самое важное. Методика сразу задает уровень возможной просадки (но не убытка) равный половине суммы.
- Далее на половину суммы продаются подходящие монеты. Всего для успешной торговли надо на мой взгляд не менее 15 монет. На момент написания данной статьи использую 33 монет, планирую и далее увеличивать их число. В этом и есть суть методики.
- Какие монеты подходящие? Те, которые уже рванули вверх не менее чем на 100%. Эти монеты самые подходящие.
- Что происходит дальше? Часть монет начинает падать, часть стоит, часть растет. Для всех монет выставляем следующие дополнительные заявки: закрытие на -10% от цены продажи, добавочный шорт на +50%-100% от цены продажи. Т.е. по достижении значения просадки в 50% мы продаем еще на столько же сколько и в первый раз. Происходит волшебство: если у Вас достаточно много монет в работе, то даже рост какой-либо из них даже на 200% Вас не вышибает, а Вы по хорошей цене можете увеличить свою шортовую позицию, при этом было 50% в минус, стает в 4 раза меньше, т.е. обратно монета должна будет пройти вдвое меньшее расстояние – 12,5%, если используется тот же объем сделки в лотах. 50% взято не случайно, т.к. это наиболее часто встречающийся размер роста для монет, обычно даже не доходит до 30%. Т.е. предполагаем, что все наши монеты не могут одновременно вырасти на более чем 100%, что и дает нам основание удерживать на счете свободными ровно такую же сумму, на которую мы закупили монеты + ГО (для большинства монет 10% от сделки (плечо 10х), но бывает и 100%, такие монеты не принимаем для нашей стратегии).
- Итак, далее алгоритм следующий, делается все исключительно вручную, сейчас поясню почему. Периодически 1-3 раза в день смотрим за состоянием наших шортовых сделок. Если сделка закрыта, достигнув 10% отступа вниз для лонговой позиции, то снова открываем шорт, а ранее выставленную шортовую добавочную заявку снова сдвигаем на 50% выше от текущей цены сделки, лонговую позицию ставим на 10% ниже от текущей цены. И так все время. В итоге мы как бы все время в рынке.
- Теперь о главном. В самом начале мы выбираем монеты, которые рванули вверх на более 100% или около того от последнего пролива. Для чего это нужно? Мы сразу в течение 1-7х дней забираем в карман 30-50% прибыли. Я делаю так. При очередном мониторинге, если вижу, что монета дает прибыль не менее 2%, закрываю сделку и тут же снова продаю, сдвигаю заново заявку лонг на -10% вниз и заявку шорт на +50% вверх от цены сделки. В итоге получается нужный нам эффект мы все время добавляемся по хорошей цене, и выходим тоже по хорошей цене. При падении цены, падает и стоимость нашей сделки, т.к. число лотов у нас строго постоянно. Т.е. допустим в самом начале Вы взяли монету на 5 лотов. Эту сумму все время и держим в первой сделке и в добавочных. Т.е. когда добавляемся, то допродаем еще 5 лотов, т.е. уже будет -10 лотов. Для чего это нужно. Когда цена резко падает мы собираем нашу законную прибыль, но в любой момент она может взлететь предположим на 30-60%. Что происходит? Мы не имеем огромную просадку, потому что сумма сделки была маленькой, а по мере роста цены мы добавляемся уже на предельном росте монеты и вероятность ее дальнейшего роста резко падает. Даже если монета растет и дальше, мы можем смело еще допродать свои 5 лотов к примеру. Но здесь надо следить за общей тенденцией по биткоину и всем Вашим монетам – может в ряде случаев лучше выставить не 50%, а 100% для наращивания позиции – это если Вы очень боитесь просадки, которая перекроет Ваши свободные средства, или у Вас тупо нет денег для внесения на счет маржи в исключительных случаях. Но опять же если не перебарщивать и держаться описанного мною подхода – Вас практически вынести очень сложно, в этом и система проявляется. Она достаточна стойкая к ликвидации.
- Что происходит со счетом? В итоге у Вас Ваш счет делится как бы на 2 части: баланс кошелька и нереализованная PNL. Стратегия так построена, что баланс кошелька только растет, падает и меняется нереализованная PNL. Она то больше, то меньше изо дня в день. Суть в том, что мы не используем стоп-лосы вообще, если не считать лонг на отсечке прибыли. Т.е. поэтому мы ничего не теряем, т.к. при просадке у нас все сделки открыты – а пока не закроем нет никакого убытка. Вот и чудеса получаются!
- Вы разумеется можете под себя подрегулировать отступы 10% и 50%, но не рекомендую этого делать, т.к. тогда может получиться другой эффект. Задав, например, 100% Ваша цена может никогда не достигнуть такой цены. 100% ставьте, когда рынок станет лонговым, там могут быть серии роста и до 400% или даже 600% (как на монете WAVES), но это уже другая история. Опять же все Ваши монеты сразу 400% никогда не дадут, в этом и стойкость алгоритма. Контролируйте жадность, не наращивайте позицию, когда попало, имейте терпение и прибыль будет течь в Ваш карман строго по плану.
- Как выбрать минимально необходимую сумму. Рекомендую выбирать так. Сумма сделки на монету минимальная – 10$. Минимальное число монет для устойчивости алгоритма не менее 15 штук. Получается, что Вам надо 150$. Покупая на 150$ монет с плечом Вы по сути задействуете только ГО -10%, остальное это марживаньный рабочий объем, который мы и отслеживаем. Т.е. для старта стратегии достаточно порядка 10 000 рублей, что по мне вполне даже приемлемо.
11. Отдача от такой стратегии такова: в зависимости отрынка прибыль колеблется от 0% в день до 20% в день (до 20% в моменты пролива Биткоина). Вроде неплохо, учитывая, что минуса нет вообще, есть только плавающий объем просадки, который мы можем регулировать наращивая позиции и сокращая обратный путь в 2 или более раз, размером добавчного объема шорта!
12. Увеличив счет в 2 раза, добавляйте позиции сверху двойным объемом. Т.е. когда цена поднимется на 50% или выше от точки входа первой сделки в которой Вы находитесь, ставьте шорт уже на вдвое большее число лотов. Это существенно сократит обратный путь до точки нулевой прибыли. Далее можно закрыть избыточный объем на начале входа в прибыльную зону и тут же открыть новую шорт-позицию с обычным объемом и доснять прибыль. Можно пробовать и продолжить движение вниз с увеличенным объемом если на то есть основания. Тогда прибыль резко увеличится. Основанием может быть начало движения цены вниз после резкого взлета, например, свыше 100% или выше. Когда в Вашем портфеле оказалось более половины уже достаточно сильно упавших монет, т.е. к началу резкого роста, пора задуматься о выходе из таких монет и замены их новыми только что взлетевшими. Это увеличит стойкость портфеля к добавлению новых денег. Я в такие периоды покупаю спот для тех же монет на то же количество лот (выравниваю с шортами или наоборот). Это нужно для компенсации неожиданных прострелов вверх у ряда монет, гу и нам не помешают доп. прибыли.
13. Дальнейшим развитием данной стратегии считаю необходимость хэджирования пар USDT парами BUSD. К сожалению фьючерсов с парой BUSD для большинства монет пока просто нет, вот и приходится работать со спотом. У спота есть преимущество – число денег затраченное на спот выше уже не будет, т.к. плечо 1х.
14. Важно в данном алгоритме вовремя закрыть шортовые сделки и начать работать с лонговыми, когда тенденции в движении цены отдельной монеты поменяются. На падающем рынке как в 2022 году всплески роста Биткоина будут давать Вам доп. прибыли по спотам и BUSD позициям. Далее если рост кончился мы продаем данные подорожавшие позиции и далее работаем с шортами. 15. Пока данная тема в разработке, т.к. она требует дополнительных денег и усложняется для новичков. Как именно это реализовать я расскажу в следующих релизах данной книги. Следите за новыми статьями на нашем портале.