Глава XIV. Моя стратегия использования длинных денег и ее результаты.

Теперь, находясь в конце нашего повествования, хотелось бы поделиться моей рабочей методикой эффективного изымания денег из рынка криптовалют собранной на основе материалов и идей данной книги.

Рассмотрим постановку задачи.

  1. Нужно максимально использовать особенность криптовалют – неожиданные непрогнозируемые очень широкие движения, которые не поддаются программированию в алготрейдинге.
  2. Число сделок должно быть минимальным для сокращения комиссии.
  3. Работа за компьютером должна занимать не более 1 часа в сутки, чтобы проанализировать текущую ситуацию и снять образовавшуюся прибыль, выставить новые заявки.
  4. Использовать для стратегии практики лучших современных трейдеров.
  5. Прибыль должна течь непрерывно, убытка быть не должно вовсе.
  6. Сумма привлекаемых средств должна быть как можно меньшей, прибыль насколько это возможно большей.
  7. Стратегия должна быть безопасна для новичков.
  8. Стратегия должна использовать все наработки, освещенные в данной книге.

После долгих раздумий и отслеживания самых разных методик, их отсева под мои выше описанные требования мне удалось разработать рабочую стратегию, основанную на эффекте длинных денег – стратегия устойчива к практически любым просадкам. Вот что получилось.

  1. Долго изучая рынок криптовалют я пришел к выводу, что более надежно использовать шортовые сделки, т.к. факт свершения сделок лонговых позволяет определить границы движения для шорта. Стратегиёю делал в 2022 году – год шортовый.
  2. Для имеющейся у Вас суммы рассчитываем параметры нашей стратегии. Сумма делится пополам: на одну часть мы покупаем монеты, вторая часть – рабочий объем поддержания маржи. Это самое важное. Методика сразу задает уровень возможной просадки (но не убытка) равный половине суммы.
  3. Далее на половину суммы продаются подходящие монеты. Всего для успешной торговли надо на мой взгляд не менее 15 монет. На момент написания данной статьи использую 33 монет, планирую и далее увеличивать их число. В этом и есть суть методики.
  4. Какие монеты подходящие? Те, которые уже рванули вверх не менее чем на 100%. Эти монеты самые подходящие.
  5. Что происходит дальше? Часть монет начинает падать, часть стоит, часть растет. Для всех монет выставляем следующие дополнительные заявки: закрытие на -10% от цены продажи, добавочный шорт на +50%-100% от цены продажи. Т.е. по достижении значения просадки в 50% мы продаем еще на столько же сколько и в первый раз. Происходит волшебство: если у Вас достаточно много монет в работе, то даже рост какой-либо из них даже на 200% Вас не вышибает, а Вы по хорошей цене можете увеличить свою шортовую позицию, при этом было 50% в минус, стает в 4 раза меньше, т.е. обратно монета должна будет пройти вдвое меньшее расстояние – 12,5%, если используется тот же объем сделки в лотах. 50% взято не случайно, т.к. это наиболее часто встречающийся размер роста для монет, обычно даже не доходит до 30%. Т.е. предполагаем, что все наши монеты не могут одновременно вырасти на более чем 100%, что и дает нам основание удерживать на счете свободными ровно такую же сумму, на которую мы закупили монеты + ГО (для большинства монет 10% от сделки (плечо 10х), но бывает и 100%, такие монеты не принимаем для нашей стратегии).
  6. Итак, далее алгоритм следующий, делается все исключительно вручную, сейчас поясню почему. Периодически 1-3 раза в день смотрим за состоянием наших шортовых сделок. Если сделка закрыта, достигнув 10% отступа вниз для лонговой позиции, то снова открываем шорт, а ранее выставленную шортовую добавочную заявку снова сдвигаем на 50% выше от текущей цены сделки, лонговую позицию ставим на 10% ниже от текущей цены. И так все время. В итоге мы как бы все время в рынке.
  7. Теперь о главном. В самом начале мы выбираем монеты, которые рванули вверх на более 100% или около того от последнего пролива. Для чего это нужно? Мы сразу в течение 1-7х дней забираем в карман 30-50% прибыли. Я делаю так. При очередном мониторинге, если вижу, что монета дает прибыль не менее 2%, закрываю сделку и тут же снова продаю, сдвигаю заново заявку лонг на -10% вниз и заявку шорт на +50% вверх от цены сделки. В итоге получается нужный нам эффект мы все время добавляемся по хорошей цене, и выходим тоже по хорошей цене. При падении цены, падает и стоимость нашей сделки, т.к. число лотов у нас строго постоянно. Т.е. допустим в самом начале Вы взяли монету на 5 лотов. Эту сумму все время и держим в первой сделке и в добавочных. Т.е. когда добавляемся, то допродаем еще 5 лотов, т.е. уже будет -10 лотов. Для чего это нужно. Когда цена резко падает мы собираем нашу законную прибыль, но в любой момент она может взлететь предположим на 30-60%. Что происходит? Мы не имеем огромную просадку, потому что сумма сделки была маленькой, а по мере роста цены мы добавляемся уже на предельном росте монеты и вероятность ее дальнейшего роста резко падает. Даже если монета растет и дальше, мы можем смело еще допродать свои 5 лотов к примеру. Но здесь надо следить за общей тенденцией по биткоину и всем Вашим монетам – может в ряде случаев лучше выставить не 50%, а 100% для наращивания позиции – это если Вы очень боитесь просадки, которая перекроет Ваши свободные средства, или у Вас тупо нет денег для внесения на счет маржи в исключительных случаях. Но опять же если не перебарщивать и держаться описанного мною подхода – Вас практически вынести очень сложно, в этом и система проявляется. Она достаточна стойкая к ликвидации.
  8. Что происходит со счетом? В итоге у Вас Ваш счет делится как бы на 2 части: баланс кошелька и нереализованная PNL. Стратегия так построена, что баланс кошелька только растет, падает и меняется нереализованная PNL. Она то больше, то меньше изо дня в день. Суть в том, что мы не используем стоп-лосы вообще, если не считать лонг на отсечке прибыли. Т.е. поэтому мы ничего не теряем, т.к. при просадке у нас все сделки открыты – а пока не закроем нет никакого убытка. Вот и чудеса получаются!
  9. Вы разумеется можете под себя подрегулировать отступы 10% и 50%, но не рекомендую этого делать, т.к. тогда может получиться другой эффект. Задав, например, 100% Ваша цена может никогда не достигнуть такой цены. 100% ставьте, когда рынок станет лонговым, там могут быть серии роста и до 400% или даже 600% (как на монете WAVES), но это уже другая история. Опять же все Ваши монеты сразу 400% никогда не дадут, в этом и стойкость алгоритма. Контролируйте жадность, не наращивайте позицию, когда попало, имейте терпение и прибыль будет течь в Ваш карман строго по плану.
  10. Как выбрать минимально необходимую сумму. Рекомендую выбирать так. Сумма сделки на монету минимальная – 10$. Минимальное число монет для устойчивости алгоритма не менее 15 штук. Получается, что Вам надо 150$. Покупая на 150$ монет с плечом Вы по сути задействуете только ГО -10%, остальное это марживаньный рабочий объем, который мы и отслеживаем. Т.е. для старта стратегии достаточно порядка 10 000 рублей, что по мне вполне даже приемлемо.

11. Отдача от такой стратегии такова: в зависимости отрынка прибыль колеблется от 0% в день до 20% в день (до 20% в моменты пролива Биткоина). Вроде неплохо, учитывая, что минуса нет вообще, есть только плавающий объем просадки, который мы можем регулировать наращивая позиции и сокращая обратный путь в 2 или более раз, размером добавчного объема шорта!

12. Увеличив счет в 2 раза, добавляйте позиции сверху двойным объемом. Т.е. когда цена поднимется на 50% или выше от точки входа первой сделки в которой Вы находитесь, ставьте шорт уже на вдвое большее число лотов. Это существенно сократит обратный путь до точки нулевой прибыли. Далее можно закрыть избыточный объем на начале входа в прибыльную зону и тут же открыть новую шорт-позицию с обычным объемом и доснять прибыль. Можно пробовать и продолжить движение вниз с увеличенным объемом если на то есть основания. Тогда прибыль резко увеличится. Основанием может быть начало движения цены вниз после резкого взлета, например, свыше 100% или выше. Когда в Вашем портфеле оказалось более половины уже достаточно сильно упавших монет, т.е. к началу резкого роста, пора задуматься о выходе из таких монет и замены их новыми только что взлетевшими. Это увеличит стойкость портфеля к добавлению новых денег. Я в такие периоды покупаю спот для тех же монет на то же количество лот (выравниваю с шортами или наоборот). Это нужно для компенсации неожиданных прострелов вверх у ряда монет, гу и нам не помешают доп. прибыли.

13. Дальнейшим развитием данной стратегии считаю необходимость хэджирования пар USDT парами BUSD. К сожалению фьючерсов с парой BUSD для большинства монет пока просто нет, вот и приходится работать со спотом. У спота есть преимущество – число денег затраченное на спот выше уже не будет, т.к. плечо 1х.

14. Важно в данном алгоритме вовремя закрыть шортовые сделки и начать работать с лонговыми, когда тенденции в движении цены отдельной монеты поменяются. На падающем рынке как в 2022 году всплески роста Биткоина будут давать Вам доп. прибыли по спотам и BUSD позициям. Далее если рост кончился мы продаем данные подорожавшие позиции и далее работаем с шортами. 15. Пока данная тема в разработке, т.к. она требует дополнительных денег и усложняется для новичков. Как именно это реализовать я расскажу в следующих релизах данной книги. Следите за новыми статьями на нашем портале.

Добавить комментарий