Методика из книги Эрнеста П. Чана «Quantative Trading. How to build your own algoritmic business».
Суть методики в том, что Вы постоянно находитесь в рынке, действуя по следующему алгоритму:
- Делите торговый капитал на 5-10 частей.
- Заходите по рынку первой частью.
- Если цена пошла вверх на 2%, продаете 20% позиции.
- Если цена пошла вниз на 2% покупаете 20% позиции.
- Если позиция полностью исчерпалась, входите заново.
- Авторы рекомендуют страховать просадки хэджированием.
Данная методика имеет смысл для обычных инструментов, где есть прогнозируемые просадки, т.е. не более 20% за год. Такая методика не подходит для торговли на рынке криптовалют, ввиду использования мартингейла и высокой волатильности.
Для рынка криптовалют можно предложить модифицированную версию такой методики:
- Разбиваете торговый капитал на 5-10 частей.
- Заходим в рынок по текущей цене одной частью.
- Если цена растет на 10%, продаем 20% позиции.
- Если цена падает на 10%, покупаем 20% позиции.
- При сильных просадках можно использовать оставшийся капитал для наращивания маржи.
Поскольку цена на 10% может падать только 10 раз (до 0 100%), то нашего капитала разбитого на части должно хватать на пересидку при любом раскладе.